📌美股速览

📌美股速览 

📊 标普 500 上涨 70 个基点，收盘报 7676 点，收盘市价单卖出规模 35 亿美元。
📊 纳斯达克 100 上涨 109 个基点，报 29273 点；罗素 2000 上涨 42 个基点，报 2787 点；道琼斯指数上涨 28 个基点，报 52361 点。
📊 全美美股交易所合计成交 166.3 亿股，年初至今日均成交为 185.13 亿股。
📊 VIX 恐慌指数下行 499 个基点，报 18.47；WTI 原油下跌 161 个基点，报 101.59 美元。
📊 美国 10 年期国债收益率下行 0.010 个基点，报 4.9842%；黄金上涨 41 个基点，报 4012。
📊 美元指数上行 17 个基点，报 101.98；比特币下跌 72 个基点，报 79808 美元。
📈 伴随 AI 板块显现企稳信号，今日市场迎来普涨反弹。
📈 虽然本周是宏观与业绩的密集窗口期，但交易台整体交投活跃度相对平淡。宏观层面将迎来多家央行决议，包含 FOMC、英国央行、欧央行、日本央行；业绩层面，标普 500 市值占比 44% 的标的将披露财报，龙头为微软、谷歌、亚马逊、英特尔。
📈 AI 及科技板块尚未看到主动进攻的交易信号，过去两周（包含今日）的反弹，大多来自前期抛压告一段落。
📈 其他市场方面，巴西 ETF（EWZ）当日大跌 20%，创下新冠疫情以外的最差单日表现，疫情期间最大单日跌幅为 23%。
📈 卢拉总统在首轮得票落后的情况下，最终在总统大选中取胜，与预测市场的预期相悖。
📈 这也是 Polymarket 预测平台第三次对总统大选结果判断失误。
📈 我们交易台将本周整体活跃度按 1-10 分打分给到 4 分，资金流向整体偏温和。
⚙️ 衍生品部分：周末过后，波动率偏度指标大幅回落，现货波动率随本轮市场普涨同步收窄。
⚙️ 值得关注的是，尽管科技板块领涨，纳指波动率表现显著偏弱，纳指与标普 500 的波动率价差进一步走阔。
⚙️ 向前看，交易台倾向布局QQQ 短期看涨价差期权，以期在即将到来的财报季与大选催化下捕捉仓位挤压行情，其中 11 月 13 日到期、行权价 735/755 的 QQQ 看涨价差吸引力突出，潜在总收益倍数接近 5 倍。
⚙️ 个股层面，随着投资者焦虑情绪升温，整体资金流向依旧清淡，反映出全市场持续对科技板块降风险敞口。
⚙️ 但亚马逊在周四财报前的上行机会值得重点关注，该股当前距离 8 月高点回撤幅度已经超过 12%。
⚙️ 为表达该看多观点，同时对冲板块轮动的风险，我们偏好设置收益上限、到期时间至 12 月的期权结构。
⚙️ 明日标普 500 隐含波动区间为 50 个基点，我们预期跨式期权的日内波动预期维持在该区间附近。