午盘选出来做预测的80只，是当时已经封住涨停的那批，本来就是全天封得最牢的一批， 实测保板率78.8%，并没有看起来那么准但这只说明「封住的板不容易开」，不能说明评分能分辨真假板。
真正有判别力的是午盘炸板的那批：14只曾触板股里只有6只回封， 回封率仅42.9%。本次复盘全部改用「真板组69只 vs 假板组24只」双群体评估， 并据此重算各指标判别力、回写评分权重。
| 档位 | 样本 | 续封 | 弱封 | 开板+深跌 | 保板率 | 封住率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 真板·维持 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% |
| C 半真半假 | 33 | 22 | 3 | 8 | 75.8% | 66.7% |
| D 假板倾向 | 33 | 15 | 9 | 8 | 72.7% | 45.5% |
| E 假板·回避 | 4 | 3 | 1 | 0 | 100.0% | 75.0% |
| 指标 | AUC | 判别力 | 判别力可视化 | 方向 | 真/假样本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 换手率(收盘) | 0.203 | 0.595 | 越小越真 | 69 / 24 | |
| 封板时长占比(午盘) | 0.744 | 0.488 | 越大越真 | 69 / 24 | |
| 换手率 | 0.333 | 0.333 | 越小越真 | 6 / 8 | |
| 10日涨幅 | 0.348 | 0.304 | 越小越真 | 69 / 24 | |
| 承接厚度(封单/成交额) | 0.647 | 0.295 | 越大越真 | 63 / 16 | |
| 首封时点(越早越真) | 0.372 | 0.257 | 越小越真 | 69 / 24 | |
| 超大单净流入 | 0.575 | 0.15 | 越大越真 | 69 / 24 | |
| 主力净流入 | 0.574 | 0.149 | 越大越真 | 69 / 24 | |
| 上午炸板次数 | 0.555 | 0.11 | 越大越真 | 68 / 24 | |
| 连板高度 | 0.53 | 0.06 | 越大越真 | 69 / 24 | |
| 封单/流通市值 | 0.521 | 0.042 | 越大越真 | 63 / 16 | |
| 封单绝对额 | 0.5 | 0.0 | 越大越真 | 63 / 16 |
只用「午盘封住的80只」评估，会得到「保板率78.8%、各档都接近100%」的结论， 看起来模型完美，实际上完全没有判别力——因为这80只全都是"容易续封"的那批。
正确做法是把午盘炸板的样本也纳入，它们才是能区分模型好坏的对照组。 本次实测：炸板组回封率仅42.9%，判别力在这一组上才显现出真实差异。
后续每晚复盘都会按这个双群体口径重算判别力，并把权重自动回写到午盘评分引擎。
游资席位全市场净买14.96亿，而在涨停池内净买入16.52亿（27个席位，覆盖14只）——换算过来，它在涨停板以外净卖出1.56亿。
资金在从涨停板以外撤出、集中到封板主线。这不是「游资看空」，而是「游资只做涨停板」——全市场净卖只是清仓调仓，落在涨停池里才是真实方向。
反过来，机构专用席位全市场净卖0.81亿、涨停池内只净买1.19亿，说明这波封板行情主要由游资和短线资金推动，不是机构主导。
| 席位类型 | 席位数 | 全市场买入(亿) | 全市场卖出(亿) | 全市场净额 | 涨停池内净额 | 池内覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般营业部 | 144 | 5.92 | 25.96 | -20.05 | +0.40 | 2 |
| 游资席位 | 71 | 32.36 | 17.41 | +14.96 | +16.52 | 14 |
| 北向资金 | 2 | 20.69 | 16.50 | +4.19 | +2.11 | 7 |
| 散户通道 | 9 | 7.13 | 3.84 | +3.28 | - | 0 |
| 外资机构 | 3 | 5.14 | 3.99 | +1.14 | +0.53 | 3 |
| 机构专用 | 2 | 8.95 | 9.76 | -0.81 | +1.19 | 4 |
| 席位 | 代码 | 买入额(万) | 净额(万) | 席位3日胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰海通总部 国泰海通证券股份有限公司总部 | 605488 | 15658 | +15658 | 43.7% |
| 游资(高胜率) 国泰海通证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 000559 | 11972 | +11900 | 42.5% |
| 国泰海通上海分公司 国泰海通证券股份有限公司上海分公司 | 002636 | 10989 | +10989 | 40.9% |
| 北向资金(沪) 沪股通专用 | 688698 | 8998 | +8998 | 45.2% |
| 成都系(天府大道) 国泰海通证券股份有限公司成都天府大道证券营业部 | 002741 | 8370 | +8322 | 48.3% |
| 游资(高胜率) 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 605488 | 8211 | +8211 | 39.4% |
| 湛江系(国泰海通万豪世家) 国泰海通证券股份有限公司湛江万豪世家证券营业部 | 000559 | 7815 | +7811 | 50.0% |
| 西安游资(开源西安西大街) 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 301052 | 7416 | +7395 | 42.0% |
| 西安游资(开源西安西大街) 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 688698 | 7087 | +7087 | 42.0% |
| 国新系(北京分公司) 国新证券股份有限公司北京分公司 | 600715 | 7017 | +7017 | 39.5% |
| 机构资金 机构专用 | 688698 | 7016 | +7016 | 41.1% |
| 平安浙江分公司 平安证券股份有限公司浙江分公司 | 300613 | 5651 | +5466 | 38.2% |
游资席位：只做涨停板、只做强势股。当日全市场净卖、涨停池内净买，是典型的"清仓换战场"。
机构专用：上榜只数最多，但常在假板上大幅卖出，参与度显著低于游资。
拉萨天团：散户通道，笔数多、单笔小、胜率低，参与涨停板但承接能力弱。
北向资金：单笔金额大、方向性明确，出现在买榜且净买居前是正面信号。
综合用法：「知名游资席位净买 + 承接厚度高」同时成立 → 真板概率显著提升； 「机构专用净卖出 + 换手率超30%」→ 基本可判假板。
| 梯队 | 样本 | 保板率 | 封住率 | 午盘均分 | 成分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2板 | 5 | 100.0% | 80.0% | 51.8 | 东贝集团, 文投控股, *ST和科, 凯众股份, 江顺科技 |
| 3板 | 3 | 66.7% | 66.7% | 57.6 | 青岛食品, 光洋股份, 沪光股份 |
| 5板 | 1 | 100.0% | 100.0% | 54.4 | 襄阳轴承 |
首板拼的是封单厚度——有没有大单把板钉死；连板拼的是有没有人接—— 昨日封板的资金今天还在不在，这从龙虎榜席位的连续性上能看出来。
连板梯队整体均分偏低（54.6分）说明午盘评分对连板股的区分能力不足， 后续应把「昨日封板股今日的席位承接情况」作为独立维度补进模型。
| 标的 | 档位 | 午盘分 | 收盘结果 | 买一席位 | 卖一席位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东贝集团 601956 | B | 71.2 | 续封 | 国泰海通总部 | 西安游资(开源西安西大街) |
| 卧龙新能 600173 | B | 61.0 | 续封 | 西安游资(开源西安西大街) | 一般营业部 |
| 文投控股 600715 | C | 59.4 | 续封 | 国新系(北京分公司) | 北向资金(沪) |
| 万向钱潮 000559 | C | 56.5 | 续封 | 游资(高胜率) | 机构资金 |
| 金安国纪 002636 | C | 53.1 | 续封 | 国泰海通上海分公司 | 一般营业部 |
| 伟创电气 688698 | C | 50.1 | 弱封 | 北向资金(沪) | 国泰海通总部 |
| 富瀚微 300613 | C | 46.1 | 续封 | 平安浙江分公司 | 机构资金 |
| 果麦文化 301052 | D | 43.5 | 弱封 | 西安游资(开源西安西大街) | 拉萨天团(团结路一) |
| 凯众股份 603037 | D | 43.1 | 续封 | 国泰海通总部 | 机构资金 |
| 江顺科技 001400 | D | 42.1 | 续封 | 北向资金(深) | 机构资金 |
| 旺成科技 920896 | D | 39.7 | no_data | 一般营业部 | 一般营业部 |
| 必易微 688045 | D | 39.1 | 续封 | 瑞银花园石桥路 | 一般营业部 |
| 光华科技 002741 | D | 37.5 | 续封 | 成都系(天府大道) | 一般营业部 |
| 澄星股份 600078 | E | 23.6 | 续封 | 国泰海通总部 | 一般营业部 |
| 福莱新材 605488 | E | 23.4 | 续封 | 国泰海通总部 | 北向资金(沪) |
午盘预测、收盘复盘、模型校准三处共用同一份评分代码（scoring.py），
杜绝两份逻辑各自漂移导致的口径不一致。
每晚用当天的真板组与假板组算各指标 AUC，按判别力反推权重
（判别力越强权重越高，裁剪在 0.5~1.8 倍区间），归一化后写回
model_params.json。
午盘任务启动时读取校准后的权重，当天生效，无需人工干预。 分档阈值也会随各档实际真板率重新标定。
| 数据项 | 来源 | 说明 |
|---|---|---|
| 午盘验真预测 | 先知 SDS astock_hot_reason / astock_quote / astock_limitup_verify | 午盘11:30快照，含五档评分 |
| 收盘行情 | 腾讯 qt.gtimg.cn | 收盘价/最高/最低/成交额/换手 |
| 龙虎榜席位 | 东财 datacenter-web RPT_BILLBOARD_DAILYDETAILSBUY / SSELL | 营业部买/卖/净额 + 席位3日胜率 |
| 分时线 | 腾讯 minute/query | 按≤11:30窗口截断，复现午盘口径 |
| 资金流四档 | 东财 fflow/kline/get（klt=1） | 超大单/大单/中单/小单净流入 |
| 席位画像 | 本地知识库 seat_profiles.json + 多日行为统计 | curated 知名席位优先，未命中按统计特征推断 |
| 判别力计算 | AUC（Mann-Whitney U 等价式） | 真板组 vs 假板组，判别力 = |AUC-0.5|×2 |
| 模型校准 | evolve_model.py → model_params.json | 按判别力反推权重并归一化 |